Para ello sigue estos pasos:

Haz clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del escritorio. En la ventana que aparece selecciona la opción Nuevo y a continuación Acceso directo.

Se abrirá el asistente Crear acceso directo. Escribe en la caja de texto mailto: y pulsa en Siguiente.

A continuación escribe un nombre para este acceso directo. Pulsa en Finalizar y verás que aparece el icono en el escritorio.