Para hacer esto, nos vamos a Herramientas > Opciones > Avanzado > Descargas.

Seleccionamos la extensión del archivo que queremos modificar, por ejemplo los libros electrónicos *.pdf
Seleccionamos esa extensión (y si no está, desmarcamos la casilla de "Ocultar elementos que Opera abre") y le damos a Editar.

Una vez dentro, podremos elegir entre abrir el diálogo de descarga (nos preguntará si queremos abrirlo o descargarlo), guardarlo automáticamente, abrirlo automáticamente o usar un "conector". Normalmente los ficheros PDF se abren con el conector de Adobe Acrobat. Pero podemos modificar esto, y seleccionamos abrir diálogo de descarga, con lo que a partir de entonces Opera nos preguntará si queremos abrir o descargar cada fichero PDF que abramos.

Para hacer que Opera abra el programa adecuado para reproducir o abrir el archivo tenemos dos opciones:

1-seleccionar la aplicación por defecto (se iniciará el programa que abra el tipo de archivo que estemos descargando cuando hacemos doble click sobre un archivo del mismo tipo)

2- podemos inicarle otra (le tendremos que señalar el ejecutable del programa).