Cuando abres el mensaje aparece el siguiente mensaje :

Outlook ha bloqueado el acceso a estos datos adjuntos potencialmente peligrosos: Fichero.exe

Para saltarse esta protección hay que tocar el registro :

Ejecutamos el editor del Registry desde Inicio -> Ejecutar y escribimos regedit

Vamos a la clave :

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice10.0OutlookSecurity

Aquí nos ponemos en la parte derecha y con el botón derecho del ratón seleccionamos una nueva entrada de texto, "String Value" y la llamamos Level1Remove, damos doble click encima de esta nueva clave y en el valor ponemos las extensiones que queramos desproteger, por ejemplo: ".exe;.com".

Con eso solo quedarán desprotegidos los ficheros con extensiones .exe y .com los demás seguirán sin poderse ver, si se quieren desproteger más ficheros hay que añadir las extensiones a continuación de las que ya se han puesto.